Risikostyring


Nationalbanken er i kraft af sin rolle som centralbank eksponeret over for en række risici. De kan opdeles i finansielle risici på porteføljer, risici på pengepolitiske modparter og operationelle risici. For at styre disse risici er der etableret retningslinjer, forretningsgange og systemer, som overvåger og forholder sig til disse risici.

​​​Finansielle risici på porteføljer

Nationalbankens porteføljer består af valutareserven og den indenlandske fondsbeholdning. Valutareserven er primært placeret i pengemarkedet, centralbanker og statsobligationer i euro og dollar. Den indenlandske fondsbeholdning består altovervejende af realkreditobligationer, hvoraf hovedparten er rentetilpasningsobligationer med kort løbetid.
Porteføljerne eksponerer Nationalbanken over for en række finansielle risici såsom risikoen for kredittab og risikoen for kurstab som følge af ændringer i renter, guldpriser mv. Nogle risici er en konsekvens af fastkurspolitikken, der nødvendiggør en stor og likvid valutareserve. Andre risici afspejler, at Nationalbanken påtager sig risici i forventning om at opnå et passende afkast.
 

Risici på pengepolitiske modparter

Nationalbanken yder pengepolitiske lån, og for at lette betalingsformidlingen ydes endvidere intradagkredit til danske penge- og realkreditinstitutter. Nationalbanken yder også lån til pengeinstitutters kontantdepoter mod sikkerhed. I forbindelse med udlån har Nationalbanken risiko for kredittab. Risikoen begrænses ved, at Nationalbanken kun yder lån inkl. intradagkredit til de pengepolitiske modparter, der har deponeret fornøden sikkerhed.
 

Operationelle risici og sikkerhedsledelse

Operationel risikostyring er den samlede proces, hvor man systematisk analyserer, vurderer, overvåger, følger op på og rapporterer, om tilrettelæggelsen af arbejdets udførelse i tilstrækkelig grad kan modstå operationelle risici.


Tilrettelæggelsen af operationel risikostyring og sikkerhedsledelse tager udgangspunkt i Nationalbankens "Risiko- og Sikkerhedspolitik". Politikken udgør den overordnende ramme for al sikkerhedsledelse og operationel risikostyring - det vil sige; it-sikkerhed, fysisk og elektronisk sikkerhed, medarbejdersikkerhed, beredskab og operationel risikostyring.

Nationalbanken håndterer værdier, driver systemer og behandler informationer som er kritiske for det danske samfund. Fastholdelse og udbygning af en høj, risikobaseret sikkerhed er derfor en væsentlig forudsætning for, at Nationalbanken når sine mål og fremstår troværdig såvel nationalt som internationalt.

Derfor er det Nationalbankens målsætning:

  • at bankens samlede sikkerhed og operationelle risikostyring sikrer, at forretningsaktiviteter udføres med kvalitet, effektivitet, årvågenhed, sikkerhed og kontrol
  • at bankens sikkerhed og operationelle risikostyring er på niveau med den danske finansielle sektor og de europæiske centralbanker

Som led i den operationelle risikostyring, foretages klassifikation af forretningsaktiviteter og udarbejdelse af vurderinger af Nationalbankens operationelle risici. Ud fra forretningsaktivitetens kritiske betydning og den tilhørende risikovurdering udvælges og implementeres et passende niveau af kontrolforanstaltninger, interne kontroller og rapportering.

 

Links til mere info: