Working paper: En ledende indikator for boligprisbobler

Working Papers - April 2017 - No. 114

Forfattere Hviid, Simon Juul
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Modeller; Anden økonomisk analyse; Boligfinansering
Type Working paper
Årstal 2017
Offentligjort den 6. april 2017
Fremkomsten af en boligprisboble kan have betydelige konsekvenser for makroøkonomisk og finansiel stabilitet. Dette arbejdspapir undersøger dynamikken i boligpriserne i Danmark for at kunne identificere bobler rettidigt. De empiriske resultater indikerer, at udviklingen fra midten af 2005 var i overensstemmelse med en prisboble i Danmark. Når testet anvendes på lejlighedspriser i København, så indikerer udviklingen i den reale pris i 2015-16 også spekulativ adfærd, men det kan ikke udelukkes, at udviklingen er drevet af fundamentale økonomiske faktorer.