Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.
Essays on Credit Risk and Credit Derivatives
Denne Ph.D. afhandling består af tre selvstændige kapitler, som kan læses uafhængigt af hinanden. Alle tre kapitler omhandler strukturelle modeller for kreditrisiko samt et kreditderivat kaldet Credit Default Swap (CDS). Kapitel 1 undersøger effekten af regnskabstransparens på CDS kurven for en stor mængde virksomheder. I kapitel 2 analyseres brugen af CDS spænd i en handelsstrategi kaldet capital structure arbitrage, og i kapital 3 undersøges det, hvordan risikopræmien i markedet for CDS’er har opført sig over tid.