Working Paper: Risk and risk weights

Working Paper - November 2019 - nr. 145

Forfattere Korsgaard, Søren
Emne Finansiel regulering; Kreditrisiko; Stresstest
Type Working paper
Årstal 2019
Offentligjort den 8. november 2019
I dette papir undersøges forholdet mellem risikoen på bankernes aktiver og deres gennemsnitlige risikovægt. Risikovægte forklarer omkring halvdelen af variationen i kredittab i den Europæiske Banktilsynsmyndigheds stresstest fra 2018. Der er også en klar sammenhæng mellem risikovægte og estimater af bankers aktivvolatilitet. Risikovægte er dog ikke lige så gode til at forklare fremtidige kredittab, som aktivvolatiliteter er. Det gælder især for banker, der gør brug af interne modeller.